스토캐스틱

스토캐스틱은 주가의 변동성을 활용하여 향후 주가의 방향을 예측하는 대표적인 변동성 지표중의 하나로서, 현재 주가가 일정기간의 주가 변동폭 중 어디에 위치하는지를 백분율로 나타낸 지표입니다.

최근 주가가 너무 낮게 위치하고 있다는 것은 반등할 가능성이 높다는 것이고, 너무 높게 위치하고 있는 것은 향후 하락할 가능성을 높게 보는 것이라 할 수 있습니다.

스토캐스틱의 계산식은 다음과 같습니다.

예를 들어 기간을 10을 설정하고, 동 기간 동안 주가가 1만원 에서 8천원 사이에서 움직였다고 가정을 하겠습니다. 그리고 주가가 현재 9천원이라면 최근 변동폭의 정 중앙에 위치하겠죠. 그렇다면 50% 구간에 있는 것이 됩니다. 만약, 현재 주가가 8,200원이라면 10% 구간에 들어오게 됩니다.

매매타이밍을 주는 지표 기준은 20 / 80 선으로 해당 주가 수준이면 주가가 매우 낮은 구간 혹은 높은 구간으로 볼 수 있다는 점 입니다. 다른 표현으로는 과매도, 과매수 구간으로 해당 구간에서 매도 혹은 매수를 하라고 판단하는 지표가 스토캐스틱인 것입니다. 그림으로 쉽게 살펴보면 다음과 같습니다.

스토캐스틱은 주가가 상승하거나 하락할 때 먼저 움직이는 %K선과 느리게 움직이는 %D선으로 이루어져 있으며 매매신호를 제공하는데 더 중요한 지표는 %D 입니다.

%K선이 %D선 위로 상향돌파하면 매수하고 %K선이 %D 선을 하향돌파하면 매도하는 골든 / 데드크로스 기법도 적용이 가능합니다. 하지만 이번 시간은 지표의 80선과 20선을 이용한 매매타이밍을 적용해 보도록 하겠습니다.

다음차트를 보시면 파란동그라미로 표시된 부분이 매도, 빨간 동그라미로 표시된 부분이 매수를 표시합니다.

추세형성 초반에 과매수 지표 형성으로 매도시그널을 주는 단점이 있어 추세적으로 상승, 하락을 하는 종목보다는 박스권에서 등락을 보이는 경우 지표의 유용함이 더욱 커지는 모습을 보입니다. 차트에서 보이는 바와 같이 추세적인 상승세를 보일 경우 매도타이밍을 일찍 제공하게 됩니다.

주가의 상승 하락에 대한 가장 기본적인 원인이 매수자와 매도자의 힘의 차이에서 발생되기에 주가의 상대적인 힘을 판단할 수 있는 스토캐스틱은 주가분석에 매우 중요한 지표로 사용됩니다.

※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, Stochastic Slow[26,9,9] %K가 %D 상향 돌파
    (제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)