RSI

이번엔 기술적 분석 보조지표 중 “RSI”에 대해 알아보겠습니다.
가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적 분석에 있어서 가장 어려운 것은 언제 추세가 전환되는가를 정확히 예측하는 것입니다. 현재의 추세강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승추세시 매입을 자제할 수 있을 뿐 아니라 매도에 나설 수 있겠죠.

RSI는 현재의 가격 추세가 상승추세라면 얼마나 강력한 상승추세인지 혹은 하락추세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 백분율로 나타내는 지표입니다.

RSI의 계산법은 다음과 같습니다.

해당 기간을 14일이라 가정하고 동 기간 동안 18% 주가가 오르고 2%의 하락이 있었다면 RSI 지표는 90이 됩니다. 하루도 안빠지고 주식이 매일 올랐다면 지표는 100 매일 하락이 나왔다면 0의 수치가 기록되어 지겠죠.

매매의 방법은 다음과 같습니다. 지표를 만든 Wilder는 RSI를 사용할 때 기본적으로 14일을 사용하라고 하였습니다. 그리고 지표의 70과 30에 의미를 부여했습니다. 즉, 70이 넘어가면 단기적인 상승폭이 커 과매수로 인식 주가의 하락 반전이 일어날 가능성을 경고하여 매도포지션을 취하고 30 이하로 떨어지면 반대의 상황으로 매수포지션을 취하는 방법입니다.

또 하나의 방법은 RSI 지표 50선을 이용하는 방법입니다. RSI 50선은 상승세와 하락세가 동등하여 서로 균형을 이루고 있는 상황이므로 횡보조정 국면이라 할 수 있습니다. 이 상황에서 RSI가 50을 상회한다면 상승세가 하락세를 압도하여 상승추세를 나타내는 것이며 50을 하회한다면 하락추세를 나타내는 것이라 할 수 있습니다. 따라서 50선의 상향돌파 / 하향돌파 기준으로 매매포지션을 가져갈 수 있습니다.

차트를 보며 매매타이밍을 알아보겠습니다. 파란 동그라미로 표시된 것이 RSI지표의 과열 즉 과매수 구간으로 매도타이밍을 표시하며 빨간 동그라미로 표시된 것이 종목의 매수타이밍을 표시합니다.

하지만 스토캐스틱과 같은 오실레이터형 지표가 그렇듯이 종목이 강한 추세를 형성하였을 경우 지표가 해당 구간을 상당기간 머물면서 추세를 연장하는 경우가 많으므로 손실을 발생시킬 가능성이 존재하므로 분할 매수 매도를 통한 신뢰도 확보가 필요한 지표입니다.

※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, RSI[14,9] < 18선 상태 지속
    (제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)